суббота, 25 апреля 2015 г.

Какое ПО для оперрисков существует

Добрый день
Какое ПО для оперрисков существует
На вскидку знаю только SAS OpRisk и Зирван. А еще?

Рекомендую посмотреть систему XORIS (www.xoris.ru).

ALM решения или IT-решения в области Anti-Money Laundering

Отдельные от АБС решения? Полагаю что большинство пишут отчёты внутри свой АБС. Мы, например.
Под AML сценариями подразумеваются критерии подозрительных операций? 
Или проверку по спискам террористов типа OFAC/MOFA ?

Andryhttp://www.sas.com/offices/europe/ru...tions/aml.html вот тут есть пример сценария. 

С SAS более-менее понятно, еще видела предложение Temenos. Но интересует именно сравнительная характеристика, проводилось ли хоть кем-то подобное? Применительно именно к российскому рынку.

Эффективная защита и полное соответствие требованиям регулятора по борьбе с отмыванием преступных доходов (ПОД/ФТ).

SAP InfiniteInsight

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ


SAP InfiniteInsight предназначен для выявления закономерностей в накопленных данных, построения описательных и предсказательных моделей и интеграции их в рабочие процессы клиента. 
В основе SAP InfiniteInsight лежит подход Data Mining -  выявление скрытых закономерностей или взаимосвязей между переменными в больших массивах необработанных данных.
 
Data Mining представляют большую ценность для руководителей и аналитиков в их повседневной деятельности. Data Mining обычно разделяется на решение задач классификации, моделирования и прогнозирования. Data Mining включает методы и модели статистического анализа и прогнозирования. Передовые инструментальные средства Data Mining позволяют проводить анализ данных предметными специалистами (аналитиками), не владеющими соответствующими математическими знаниями. Деловые люди осознали, что с помощью методов Data Mining они могут получить ощутимые преимущества в конкурентной борьбе.

С ПОМОЩЬЮ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МОЖНО УСПЕШНО РЕШАТЬ ТРИ КЛАССА ЗАДАЧ: 

  • Задачи регрессии/классификации: выявить зависимость между поведением/состоянием объекта и его характеристиками или факторами, оказывающими на него влияние.
  • Задачи сегментации/кластеризации: демонстрируют ли объекты анализа одинаковое поведение в определенной ситуации или существует несколько групп (сегментов), реакция которых различна. Какие особенности есть у каждой из групп.
  • Анализ временных рядов: составить прогнозную оценку показателя путем выявления тренда, сезонности и периодичности при анализе исторических данных.

SAP INFINITEINSIGHT ОСНОВАН НА ПОДХОДЕ DATA MINING, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗЕНЫМ В СИТУАЦИЯХ, КОГДА: 

  • пользователь имеет дело с многомерной проблемой: есть множество факторов, оказывающих влияние на объект анализа;
  • в данных имеются пропуски или неверно заполнены поля;
  • не совсем понятно, подходят ли имеющиеся данные для анализа (первичная оценка данных);
  • требуется быстрый наглядный результат, поскольку пользователь не владеет навыками настройки модели и ее интерпретации;
  • решение нужно «день-в-день»;
  • желательно проанализировать все имеющиеся данные (без лимита на число  переменных).


SAP InfiniteInsight помогает решать аналитические задачи в разных отраслях бизнеса: производство и торговля, коммунальные службы и телекоммуникации, финансы и фармацевтика, биология и социология.

Experian Scorex?

 Построить карту на своих данных с помощью ES нельзя. Вы даете им свои данные, они их крутят-вертят и дают вам карту. Для этого они должны использовать стат-пакеты. Кто говорит что они используют SAS, теперь слышу KXEN. Сами они говорят что используют несколько пакетов, комплексный подход, свои наработки итд

Они предлагают фронтальную систему для процессинга заявок, построят вам хранилище этих заявок и продадут некоторые карты (благо строить карты им есть на чем, Experian - крупное кредитное бюро) с сервисом по изменению каждой карты раз в год на ваших данных. Вы пошлете им накопленные данные - они вернут вам модернизированную карту. Плюс в сисетеме есть некоторые "правила кредитной политики" которыми вы будете управлять сами.

Как я знаю, для построения скор-карт используют нейросети (свои разработки).
...использует для чего и КАК ?
Для решения задач маркетинга используют KXEN.

надо ставить нормальный инструментарий spss, sas или тот же kxen с robust regression и не париться. нормальные профессиональные рисковики должны понимать и уметь использовать функционал этих систем. надо понимать, что experian не продаёт методологию и делает ставку на отсутствие знаний у клиента в предметной области, тогда как тот же spss даже алгоритмы все свои публикует открыто

Есть ли те кто используют утилиту HttpLinkBatch для отправки запросов в Экспириан Интерфакс? 
Интересует вопрос использования этой утилиты в режиме командной строки при отправке запросов из кредитного фронта.

Мне удалось отправить запрос используя утилиту HttpLinkBatch в режиме командной строки. Как оказалось проблема лечилась достаточно просто...был удален сертификат Петрова и когда остался только один сертификат(на имя XXX) запрос отработал корректно.

Experian - это прежде всего кредитное бюро. Традиционно кредитные бюро кроме собственно сырых данных продают банкам score (как правило FICO и какой-нибудь свой). Бизнес этот старый и стабильный, рост только органический. Поэтому Experian пытается выбраться в соседние рынки. Получается у них это плохо, потому что в соседних рынках есть игроки, которые собаку съели на этом деле.

Покупать готовые скоринговые модели смысла нет, надо разрабатывать свои на своих данных. Благо сейчас есть программные продукты, которые позволяют это сделать. Если интересно, я готов привести список.