Какое ПО для оперрисков существует

Добрый день
Какое ПО для оперрисков существует
На вскидку знаю только SAS OpRisk и Зирван. А еще?

Рекомендую посмотреть систему XORIS (www.xoris.ru).

ALM решения или IT-решения в области Anti-Money Laundering

Отдельные от АБС решения? Полагаю что большинство пишут отчёты внутри свой АБС. Мы, например.
Под AML сценариями подразумеваются критерии подозрительных операций? 
Или проверку по спискам террористов типа OFAC/MOFA ?

Andry, http://www.sas.com/offices/europe/ru...tions/aml.html вот тут есть пример сценария. 

С SAS более-менее понятно, еще видела предложение Temenos. Но интересует именно сравнительная характеристика, проводилось ли хоть кем-то подобное? Применительно именно к российскому рынку.

Эффективная защита и полное соответствие требованиям регулятора по борьбе с отмыванием преступных доходов (ПОД/ФТ).

SAP InfiniteInsight

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

SAP InfiniteInsight предназначен для выявления закономерностей в накопленных данных, построения описательных и предсказательных моделей и интеграции их в рабочие процессы клиента.  В основе SAP InfiniteInsight лежит подход Data Mining -  выявление скрытых закономерностей или взаимосвязей между переменными в больших массивах необработанных данных.

 

Data Mining представляют большую ценность для руководителей и аналитиков в их повседневной деятельности. Data Mining обычно разделяется на решение задач классификации, моделирования и прогнозирования. Data Mining включает методы и модели статистического анализа и прогнозирования. Передовые инструментальные средства Data Mining позволяют проводить анализ данных предметными специалистами (аналитиками), не владеющими соответствующими математическими знаниями. Деловые люди осознали, что с помощью методов Data Mining они могут получить ощутимые преимущества в конкурентной борьбе.

С ПОМОЩЬЮ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МОЖНО УСПЕШНО РЕШАТЬ ТРИ КЛАССА ЗАДАЧ: 

• Задачи регрессии/классификации: выявить зависимость между поведением/состоянием объекта и его характеристиками или факторами, оказывающими на него влияние.
• Задачи сегментации/кластеризации: демонстрируют ли объекты анализа одинаковое поведение в определенной ситуации или существует несколько групп (сегментов), реакция которых различна. Какие особенности есть у каждой из групп.
• Анализ временных рядов: составить прогнозную оценку показателя путем выявления тренда, сезонности и периодичности при анализе исторических данных.

SAP INFINITEINSIGHT ОСНОВАН НА ПОДХОДЕ DATA MINING, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗЕНЫМ В СИТУАЦИЯХ, КОГДА: 

• пользователь имеет дело с многомерной проблемой: есть множество факторов, оказывающих влияние на объект анализа;
• в данных имеются пропуски или неверно заполнены поля;
• не совсем понятно, подходят ли имеющиеся данные для анализа (первичная оценка данных);
• требуется быстрый наглядный результат, поскольку пользователь не владеет навыками настройки модели и ее интерпретации;
• решение нужно «день-в-день»;
• желательно проанализировать все имеющиеся данные (без лимита на число  переменных).

SAP InfiniteInsight помогает решать аналитические задачи в разных отраслях бизнеса: производство и торговля, коммунальные службы и телекоммуникации, финансы и фармацевтика, биология и социология.

Experian Scorex?

 Построить карту на своих данных с помощью ES нельзя. Вы даете им свои данные, они их крутят-вертят и дают вам карту. Для этого они должны использовать стат-пакеты. Кто говорит что они используют SAS, теперь слышу KXEN. Сами они говорят что используют несколько пакетов, комплексный подход, свои наработки итд

Они предлагают фронтальную систему для процессинга заявок, построят вам хранилище этих заявок и продадут некоторые карты (благо строить карты им есть на чем, Experian - крупное кредитное бюро) с сервисом по изменению каждой карты раз в год на ваших данных. Вы пошлете им накопленные данные - они вернут вам модернизированную карту. Плюс в сисетеме есть некоторые "правила кредитной политики" которыми вы будете управлять сами.

Как я знаю, для построения скор-карт используют нейросети (свои разработки).
...использует для чего и КАК ?
Для решения задач маркетинга используют KXEN.

надо ставить нормальный инструментарий spss, sas или тот же kxen с robust regression и не париться. нормальные профессиональные рисковики должны понимать и уметь использовать функционал этих систем. надо понимать, что experian не продаёт методологию и делает ставку на отсутствие знаний у клиента в предметной области, тогда как тот же spss даже алгоритмы все свои публикует открыто

Есть ли те кто используют утилиту HttpLinkBatch для отправки запросов в Экспириан Интерфакс? 
Интересует вопрос использования этой утилиты в режиме командной строки при отправке запросов из кредитного фронта.

Мне удалось отправить запрос используя утилиту HttpLinkBatch в режиме командной строки. Как оказалось проблема лечилась достаточно просто...был удален сертификат Петрова и когда остался только один сертификат(на имя XXX) запрос отработал корректно.

Experian - это прежде всего кредитное бюро. Традиционно кредитные бюро кроме собственно сырых данных продают банкам score (как правило FICO и какой-нибудь свой). Бизнес этот старый и стабильный, рост только органический. Поэтому Experian пытается выбраться в соседние рынки. Получается у них это плохо, потому что в соседних рынках есть игроки, которые собаку съели на этом деле.

Покупать готовые скоринговые модели смысла нет, надо разрабатывать свои на своих данных. Благо сейчас есть программные продукты, которые позволяют это сделать. Если интересно, я готов привести список.

WAY4 Application Server

Version 1.5.381
Supported Solutions:
WAY4 Self-Service Devices
WAY4 Mobile Banking
WAY4 Web Banking
WAY4 Integration Platform
WAY4 ATM Interactive
WAY4 Remote Access
WAY4 3D Secure
WAY4 Auth Server Frontend
WAY4 Self-Service Devices
WAY4 Mobile Banking
WAY4 Web Banking
WAY4 Integration Platform
WAY4 ATM Interactive

• WAY4 Remote Access
• WAY4 3D Secure
• WAY4 Auth Server Frontend

Про производительность процессинга

Про производительность процессинга

07.10.2010 от Andrew

Разные компании проводят стресс-тестирование на топовых платформах и поражают мир заверением, что их процессинговая система способна выдержать тысячи транзакций в секунду — только налетай и покупай и далее не парься по поводу роста бизнеса. А что ж на деле?

Дабы избежать возможных претензий, а также не раскрывать источники интимных данных не буду называть вещи своими именами — обойдемся пвсевдонимами и намеками. Кто понимаент — догадается. Кто не понимает — тому и не нужно.

Имеем крупнейший банк, который использует в своей процессинговой инфраструктуре два решения:

• решение S, для управления устройствами и маршрутизации транзакций (свич)
• решение W, в качестве авторизующего карточного бэк-офиса (авторизация с продуктовой логикой и бухучетом)

в пиковые моменты, под Новый год, на системе S фиксирует чуть больше 300 авторизацией в секунду (TPS), а на системе W всего порядка 130 и как раз эта система регулярно затыкается!!!

Много это или мало? Может на железе экономят?

Мои источники в банке утверждают, что используют под систему W самый большой Superdom, который только смогла создать компания HP и «больше просто нет, а компания HP сейчас разрабатывает для нас новый супер-мощный процессор». А вот вендор системы W, утверждает в своих презентациях, что его система переваривает «3,000 бизнес-тразакций в секунду!».

Между 3,000 и 130 разница таки на порядок с лишим! У меня она в мозгу не укладывается. Все-таки крупнейший банк страны на жмота не похож и если надо — купит любое железо.

Общался по случаю с представительницей вендора W и получил следующее разъяснение «официальные тесты опубликованы на сайте», на вопрос «что такое бизнес-транзакции» был получен ответ «бизнес-транзакция это любая клиентская транзакция, в частности снятие наличных, со всеми проверками, включая криптографию, лимиты и урегулированию по счету». На вопрос «а почему же в крупнейшем банке топовое железо едва справляется с объемами в 10 раз меньше» был получен сакраментальный ответ «надо верить официальным тестам на сайте, а про банк ничего сказать не могу -, наверное, наговаривают люди», одновременно удалось узнать, что «вообще-то 3000 TPS, это в режиме свича, а врежиме авторизатора только 1100 TPS». Но 1100 и 130 это все равно различие на порядок!

«Есть ложь, наглая ложь и советская статистика», ой «маркетинговая информация»… как-то так видимо получается. Вообщем, не обманешь — не продашь…

резюме специалистов по way 4 + курсы и тренинги

Курсы и тренинги
Базовый курс по системе Way4. OpenWay,
Flexcube. I-flex solution, г. Bngalor India


Мониторинг и сопровождение системы Way4 (back office).
Обслуживание модулей системы Way4: Scheduler, Housekeeping, Product inspector и пр.
Продукты, счетовые схемы, сервиспаки, тарифы, документы, счета, риск-схемы, события, шаблоны сообщений, и т.п.
Работа в схеме Б. Д. создание кастом-функционала (пакеты, процедуры, функции).DBManager - new p.menu, new items.
Технологическая разработка продуктового ряда, параметризация продуктов Банка в системе Way4; подготовка продуктов;поддержание базы данных в актуальном состоянии, распределение и контроль доступа к данным.
Обеспечение процесса обмена данными с платежными системами, прием, обработка и передача данных для смежных подразделений, разрешение сбойных ситуаций. Тестирование и установка релизов Open Way Way4. Разработка и сопровождение отчетов. Планирование развития Way4 на основе бизнес-планов Банка.

===============
Основные мануалы:
1) Авторизация (Customer Interface Specification/Base I)
2) Клиринг (IPM Clearing formats/Base II)
3) Спека ISO 8583
4) Спеки межхостовых обменов и терминалов
5) NDC+ для банкоматчиков
6) EMV Books
Это только самые базовые вещи. К ним прилагаются VSDC/MChip документация, Chargeback гайды, доки по QMR/Operating certificates, HSM и куча разных доков.
Не забывайте про interchange мануалы и расчёт IRD/IRF.
Многие из них превышают 1к страниц.
=============================
Настройка банковских тарифов (заведение и сопровождение Products, AccountSchemes и Service Packages в системе Way4)
Поддержка клиентских служб Банка и банков-партнеров в части выпуска пластиковых карт, зачисления/списания денежных средств, транзакционной активности (знание форматов RBS- и XML-Applications, Payments и Transactionsфайлов)
Заведение устройств (банкоматы, POS-терминалы) в систему Way4
Подготовка отчетности для международных платежных систем
================================================

Обратиться к таблице DOC, а поскольку причина отказа чаще всего пишется в Process Log (хотя иногда бывает полезно посмотреть и лог нетсервера), то рекомендую связать ее с таблицей PROCESS_MESS по полю DOC__ID.

На тему того, как исследовать WAY4 в целом, могу посоветовать следующее - практически все формы DB Manager-а связаны с какой-то конкретной таблицей (иногда представлением), поэтому посмотрев "Form Information" вы поймете с какой именно. Перейдя в режим Debug, в свойствах каждого поля формы можно посмотреть с каким именно полем таблицы оно связано. 

Через меню Form->Links можно узнать как связаны между собой подчиненная и главная форма, а соответственно и таблицы.

Много полезного также можно узнать используя утилиту SQL Monitor.